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  3. 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2．35美元／蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2．40美元／蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有( )。

6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2．35美元／蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2．40美元／蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有( )。

admin2014-04-11  21
问题 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2．35美元／蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2．40美元／蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有(       )。
选项 A、10月份玉米合约涨至2．40美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元／蒲式耳
B、10月份玉米合约跌至2．30美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2．35美元／蒲式耳
C、10月份玉米合约涨至2．40美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．40美元／蒲式耳
D、10月份玉米合约跌至2．30美元／蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2．45美元／蒲式耳
答案B
解析 熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。A项盈利为：(2．35-2．40)+(2．35-2．40)=-0．1(美元／蒲式耳)；B项盈利为：(2．35—2．30)+(2．35-2．40)=0；C项盈利为：(2．35-2．40)+(2．40-2．40)=-0．05(美元／蒲式耳)；D项盈利为：(2．35-2．30)+(2．45-2．40)=0．1(美元／蒲式耳)。因此，B项使得交易者净收益持平。
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