2. 财经
  3. 根据下面材料，回答下列题目： 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险

根据下面材料，回答下列题目： 赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险

admin2009-11-26  74
问题 根据下面材料，回答下列题目：
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为(　　)。
选项 A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%
答案D
解析 根据APT模型，设因素2的风险溢价为X，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8X。可得：X=7.75%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R6gr777K
本试题收录于： 投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)