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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5％。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合

admin2013-06-16  39
问题 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5％。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年)的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出(       )美元。[2010年9月真题]
选项 A、116517．75
B、115955．25
C、1 15767．75
D、114267．75
答案C
解析 中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1％为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1／32点的方式进行，1/32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000×125+31．25×16=125500(美元)，买方必须付出125500×0．9105+100000×4．5％×4／12=115767．75(美元)。
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