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  3. 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物的最低价格应为( )。

某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物的最低价格应为( )。

admin2017-11-15  30
问题 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物的最低价格应为(    )。
选项 A、9400
B、9500
C、11100
D、11200
答案A
解析 如题，该投资者买入权利金最多支付300+200点。期权履约收益=10500—10000=500点，获利100个点，因此，该投资者标的物的最低执行价格=10000—600=9400；最高执行价格=10500+500=11000。
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