某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物的最低价格应为( )。

admin2017-11-15  27

问题 某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物的最低价格应为(    )。

选项 A、9400
B、9500
C、11100
D、11200

答案A

解析 如题,该投资者买入权利金最多支付300+200点。期权履约收益=10500—10000=500点,获利100个点,因此,该投资者标的物的最低执行价格=10000—600=9400;最高执行价格=10500+500=11000。
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