某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费为2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 确定预期组合收益的标准差为多少?

admin2016-06-16  29

问题 某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格为40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格为40元,期权费为2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

要求:
确定预期组合收益的标准差为多少?

选项

答案预期组合收益的标准差= [*] =3.52。

解析
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