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某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格为40元，期权费为2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示： 要求： 确定预期组合收益的标准差为多少?
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格为40元，期权费为2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示： 要求： 确定预期组合收益的标准差为多少?
admin
2016-06-16
37
问题
某投资人购入1份ABC公司的股票，购入时价格为40元；同时购入该股票的1份看跌期权，执行价格为40元，期权费为2元，一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示：
要求：
确定预期组合收益的标准差为多少?
选项
答案
预期组合收益的标准差= [*] =3．52。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RPEc777K
本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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