假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，卢系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，卢系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。( )

admin2011-05-12 49

问题假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，卢系数分别为0.6和1.4。那么，在这个证券市场上，卢系数为1.8的证券的期望收益率等于0.14。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析设市场组合收益率为R，无风险收益率为R_f，可得：

可见，当β取1.8时，证券的期望收益率=5%+1.8×(10%-5%)=14%。

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