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某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
admin
2014-05-08
55
问题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
选项
A、-0.022
B、0
C、0.022
D、0.03
答案
C
解析
J
p
=0.16-[0.03+(0.12-0.03)×1.2]=0.022。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RQVg777K
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证券投资分析
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