假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份10

admin2014-09-08  30

问题 假设某公司股票目前的市场价格为25元,而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是半年,执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金,同时售出一份100股该股票的看涨期权。
    要求:
根据单期二叉树期权定价模型,计算一份该股票的看涨期权的价值;

选项

答案上行乘数=32/25=1.28,下行乘数=18/25=0.72 期权的价值C0:[W1x Cu+(1--W1)×Cd]÷(1+r) [*]

解析
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