首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
市场上的三种证券可能带来的回报: 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
市场上的三种证券可能带来的回报: 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
admin
2019-05-09
69
问题
市场上的三种证券可能带来的回报:
每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
选项
答案
根据协方差和相关系数的计算公式,可得: ①证券1和证券2的协方差: Coy(1,2)=0.1×(0.25-0.175)×(0.25-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.1-0.175)=0.000 625 相关系数为: ρ
1,2
=Cov(1,2)/σ
1
σ
2
=0.000 625/(0.040 3×0.040 3)=0.384 6 ②证券1和证券3的协方差: Cov(1,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.001 625 相关系数为: ρ
1,3
=Cov(1,3)/σ
1
σ
3
=-0.001 625/(0.040 3×0.040 3)=-1 ③证券2和证券3的协方差: Cov(2,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.000 625 相关系数为: [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Raba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
当名义利率为5%,通货膨胀率为3%时,持有货币的名义收益率是()。(2016年上海财经大学801经济学)
作为通货膨胀的重要衡量指标,我国居民消费价格(CPI)自2009年11月转正以来,持续上涨,并在2010年10月份同比上涨4.4%,涨幅比9月份扩大0.8个百分点,涨幅创25个月来新高。试回答下列问题:根据我国经济运行的实际,你认为中国这一轮通货膨胀的
说明长期平均成本(LAC)曲线与短期平均成本(SAC)曲线之间的关系。
简述证券交易所的特点。
企业财产保险承保的主要风险?
试比较名义利率与实际利率的联系与区别,并据以阐述费雪效应。
2003年4月某机械厂向当地一家保险公司投保一年期财产保险,保险金额达200万元。同年8月,该厂投保的保险标的危险程度增加,并告知了保险公司,保险公司要求该厂增交一定的保费,该厂不同意,要求退保,保险公司不愿失去这笔业务,答应以后再作商议是否要增交保费,但
2003年8月21日,李某考虑到其母亲吴某长期患病,决定为她投保重大疾病终身保险。李某向A保险公司营销人员办理了投保手续,交纳了3份重大疾病终身险的保险费6100元。A保险公司根据投保单反馈的告知信息,没有要求对被保险人吴某进行体检,在经过进一步承保审核后
“规模报酬递增的厂商不可能也会面临要素报酬递减的现象”这个命题是否正确?为什么?
基尼系数
随机试题
头静脉()
用天然气置换空气阶段是最危险的时间,因此置换速度一定要慢,按规定用氮气进行置换。()
企业按照人口变量(包括年龄、性别、收入、职业、教育水平、家庭生命周期阶段、宗教、种族、国籍等)来细分消费者市场属于()
颅骨X线平片检查可确定有无骨折及其类型,亦可根据骨折线的走行判断颅内结构可能出现的损伤情况,以利于进一步的检查和治疗,骨折线经过脑膜中动脉沟、静脉窦走行区时,应注意有发生()的可能
患者,男,29岁。发热7天,食欲减退,乏力,腹泻,腹胀。起病后曾先后自服氨苄西林及喹诺酮类等药,发热仍不退。体检:腹部胀气,脾肋下1cm。血白细胞6×109/L。高度怀疑伤寒,为进一步确诊,应检查
[2009年,第32题;2014年,第32题]在空气中用波长为λ的单色光进行双缝干涉实验,观测到相邻明条纹间的间距为1.33mm,当把实验装置放入水中(水的折射率为n=1.33)时,则相邻明条纹的间距变为()。
国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见,下列关于此意见描述错误的是()。
在教育史上首次进行了教育与生产劳动相结合的初步实践的教育家是
博马舍的“费加罗三部曲”是()。
主程序调用findmax函数求出数组中最大元素在数组中的下标,括号中需填写的内容是#includefindmax(int*s,intt,int*k){intp;for(p=0,*k=p;ps[*k])();}ma
最新回复
(
0
)