市场上的三种证券可能带来的回报: 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?

admin2019-05-09  47

问题 市场上的三种证券可能带来的回报:
   
每对证券之间的相关系数和协方差是多少?

选项

答案根据协方差和相关系数的计算公式,可得: ①证券1和证券2的协方差: Coy(1,2)=0.1×(0.25-0.175)×(0.25-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.1-0.175)=0.000 625 相关系数为: ρ1,2=Cov(1,2)/σ1σ2=0.000 625/(0.040 3×0.040 3)=0.384 6 ②证券1和证券3的协方差: Cov(1,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.001 625 相关系数为: ρ1,3=Cov(1,3)/σ1σ3=-0.001 625/(0.040 3×0.040 3)=-1 ③证券2和证券3的协方差: Cov(2,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.000 625 相关系数为: [*]

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Raba777K
0

最新回复(0)