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市场上的三种证券可能带来的回报: 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
市场上的三种证券可能带来的回报: 每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
admin
2019-05-09
62
问题
市场上的三种证券可能带来的回报:
每对证券之间的相关系数和协方差是多少?
选项
答案
根据协方差和相关系数的计算公式,可得: ①证券1和证券2的协方差: Coy(1,2)=0.1×(0.25-0.175)×(0.25-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.1-0.175)=0.000 625 相关系数为: ρ
1,2
=Cov(1,2)/σ
1
σ
2
=0.000 625/(0.040 3×0.040 3)=0.384 6 ②证券1和证券3的协方差: Cov(1,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.001 625 相关系数为: ρ
1,3
=Cov(1,3)/σ
1
σ
3
=-0.001 625/(0.040 3×0.040 3)=-1 ③证券2和证券3的协方差: Cov(2,3)=0.1×(0.25-0.175)×(0.1-0.175)+0.4×(0.15-0.175)×(0.15-0.175)+0.4×(0.2-0.175)×(0.2-0.175)+0.1×(0.1-0.175)×(0.25-0.175)=-0.000 625 相关系数为: [*]
解析
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