假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其p系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。(中国科学技术大学2013真题)

admin2018-11-12  34

问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其p系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为(    )。(中国科学技术大学2013真题)

选项 A、1.5%
B、2%
C、3%
D、4.5%

答案C

解析 6%=r+0.5(9%一r),即r=3%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RdEa777K
0

随机试题
最新回复(0)