根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )(2014年)

admin2019-07-06  34

问题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。(    )(2014年)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 当两项资产的收益率完全正相关,非系统风险不能被分散;而系统风险是不能通过投资组合分散的。所以,该证券组合不能够分散风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RiW0777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)