已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为(  )。

admin2020-07-14  21

问题 已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为(  )。

选项 A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07

答案B

解析 A、B收益率的相关系数:A、B收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)=1%/(9%×15%)=0.74
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