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已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为( )。
已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为( )。
admin
2020-07-14
22
问题
已知A、B投资组合中,A、B收益率的协方差为1%,A的收益率的标准离差为 9%,B的收益率的标准离差为15%,则A、B收益率的相关系数为( )。
选项
A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07
答案
B
解析
A、B收益率的相关系数:A、B收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)=1%/(9%×15%)=0.74
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RpP0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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