已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%,它们之间的协方差为 0.5%,则两项资产收益率之间的相关系数为( )。

admin2009-02-19  22

问题 已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%,它们之间的协方差为 0.5%,则两项资产收益率之间的相关系数为(    )。

选项 A、1
B、0.3
C、0.5
D、0.79

答案D

解析 根据题目条件可知AB两种资产收益率的标准差分别为9%和7%,所以两项资产收益率之间的相关系数=0.5%/(9%×7%)=0.79。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RsF0777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)