某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2020-03-10  32

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为(    )元。

选项 A、8
B、6
C、-8
D、-6

答案1

解析 购进股票到期日盈利15元(=60-45),购进看跌期权到期日盈利-6元(=0-6),购进看涨期权到期日盈利-1元[=(60-55)-6],则投资组合盈利8元(= 15-6-1)。
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