如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8 000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。(2011年)

admin2013-04-20 32

问题如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8 000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。(2011年)

选项 A、5％
B、6．25％
C、5．5％
D、5．75％

答案A

解析该笔贷款的经风险调整的收益率为：RAROC=(NI-L)／UL=(500-60-40)／8 000=5％。NI为税后净利润，EL为预期损失，uL为非预期损失或经济资本。

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风险管理

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