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  3. 假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

admin2009-10-26  42
问题 假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。
选项 A、12%
B、14%
C、15%
D、16%
答案A
解析 根据詹森指标公式：Jp=rp-[rf+βp(rm-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5×(rm-6%)]==>rm=12%。
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