考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

admin2013-05-25 37

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

选项 A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%

答案D

解析根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x，解得：x=7.75%。

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证券投资基金

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