已知证券组合P是由证券A和证券B构成的,证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示: 根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。

admin2015-03-10  48

问题 已知证券组合P是由证券A和证券B构成的,证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示:

根据上表数据可得出该组合P的方差为(    )。

选项 A、2.67×10-3
B、0.68×10-3
C、1.67×10-3
D、3.68×10-3

答案A

解析 根据投资组合P的方差公式=0.402×0.102+0.602×0.052+2×0.40×0.60×0.06×0.05×0.12=0.0026728≈2.67×10-3
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