已知证券组合P是由证券A和证券B构成的，证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示：根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。

admin2015-03-10 91

问题已知证券组合P是由证券A和证券B构成的，证券A、B的期望收益率和标准差以及相关系数如下表所示：

根据上表数据可得出该组合P的方差为( )。

选项 A、2．67×10^-3
B、0．68×10^-3
C、1．67×10^-3
D、3．68×10^-3

答案A

解析根据投资组合P的方差公式

=0．40²×0．10²+0．60²×0．05²+2×0．40×0．60×0．06×0．05×0．12=0．0026728≈2．67×10^-3。

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证券投资基金

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