假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是(

admin2021-08-11  26

问题 假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是(

选项 A、损失13亿元
B、盈利13亿元
C、资产负债结构变化
D、流动性增强
E、流动性下降

答案A,C,E

解析 资产价值的变化=[6×1 000×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-1 4.8(亿元);合计价值变化=-13亿元,即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化,可能导致流动性下降。
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