假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响是(

admin2021-08-11 44

问题假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响是(

选项 A、损失13亿元
B、盈利13亿元
C、资产负债结构变化
D、流动性增强
E、流动性下降

答案A,C,E

解析资产价值的变化=[6×1 000×(8．5％－8％)／(1+8％)]=－27．8(亿元)；负债价值的变化=[4×800×(8．5％－8％)／(1+8％)]=－1 4．8(亿元)；合计价值变化=－13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。

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风险管理

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