在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差(　　)。

admin2009-11-26 12

问题在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差(　　)。

选项 A、小于零
B、等于零
C、大于零
D、可能为正也可能为负

答案C

解析 cov(A，B)=σ_Aσ_Bρ_AB，其中，cov(A，B)为A、B两种证券的协方差，σ_A和σ_B分别为证券A、证券B的标准差，ρ_AB为证券A和证券B的相关系数。当两个证券收益率之间表现为同向变化，则ρ_AB大于零。因为标准差也大于零，因此这两个证券的协方差大于零。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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