2. 财经
  3. D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据

D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元； (2)D股票半年后市价的预测情况如下表： (3)根据

admin2011-04-26  57
问题 D股票当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；D股票的到期时间为半的看跌期权，执行价格也为25．3元；
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表：

(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0．4；
(4)无风险年利率4％；
(5)1元的连续复利终值如下：

要求：
投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
选项
答案甲采取的是保护性看跌期权的投资策略 [*] 组合预期收益=(-2．16)×0．2+(-2．16)×0．3+2．54×0．3+7．54×0．2=1．19(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SVsc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)