下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

admin2017-05-26 48

问题下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。

选项 A、期望法
B、方差－协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法

答案A

解析风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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