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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元,12个月后到期,看跌期权的价格为1.56元,股票的现行价格为26元,无风险年报酬率为5.25%,看涨期权的价格为( )元。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元,12个月后到期,看跌期权的价格为1.56元,股票的现行价格为26元,无风险年报酬率为5.25%,看涨期权的价格为( )元。
admin
2018-12-29
41
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元,12个月后到期,看跌期权的价格为1.56元,股票的现行价格为26元,无风险年报酬率为5.25%,看涨期权的价格为( )元。
选项
A、0.69
B、1.17
C、3.81
D、2.36
答案
C
解析
看涨期权价格C一看跌期权价格P=标的资产价格S一执行价格现值PV(X),因此,看涨期权价格C=1.56+26—25/(1+5.25%)=3.81(元),所以选项C是本题答案。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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