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  3. 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )(2007年)

证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )(2007年)

admin2015-06-16  52
问题 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。(    )(2007年)
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 在两只证券所构成的投资组合中，当证券收益率之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果证券收益率之间的相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
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