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如果某资产组合由以下两种资产构成,两种资产之间的相关系数为-0.3,那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是( )。
如果某资产组合由以下两种资产构成,两种资产之间的相关系数为-0.3,那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是( )。
admin
2011-04-26
65
问题
如果某资产组合由以下两种资产构成,两种资产之间的相关系数为-0.3,那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是( )。
选项
A、13%,12.6%
B、13%,14.0%
C、10%,16.4%
D、16%,17.5%
答案
A
解析
根据两种资产组合预期收益率的公式:E(RP)=w1E(R1)+w2E(R2)=60%×15%+40%×10%=13%
根据两种资产组合的方差公式:
=60%2×22%2+40%2×8%2+2×60%×40%×(-0.3)×22%×8%=1.59%
标准差
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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