如果某资产组合由以下两种资产构成，两种资产之间的相关系数为-0.3，那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是( )。

admin2011-04-26 16

问题如果某资产组合由以下两种资产构成，两种资产之间的相关系数为-0.3，那么该资产组合的预期收益率和标准差分别是( )。

选项 A、13%，12.6%
B、13%，14.0%
C、10%，16.4%
D、16%，17.5%

答案A

解析根据两种资产组合预期收益率的公式：E(RP)=w1E(R1)+w2E(R2)=60%×15%+40%×10%=13%
根据两种资产组合的方差公式：

=60%2×22%2+40%2×8%2+2×60%×40%×(-0.3)×22%×8%=1.59%
标准差

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投资规划

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