已知甲公司股票的β系数为1．3，期望报酬率为23％；乙公司股票的β系数为0．6，期望报酬率为13％。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有( )。

admin2022-07-15 81

问题已知甲公司股票的β系数为1．3，期望报酬率为23％；乙公司股票的β系数为0．6，期望报酬率为13％。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有( )。

选项 A、市场组合的报酬率为18．71％
B、市场组合的报酬率为15．34％
C、无风险报酬率为6．86％
D、无风险报酬率为4．43％

答案A,D

解析 23％=R_f+1．3×(R_m－R_f)，13％=R_f+0．6×(R_m－R_f)解之得：无风险报酬率=4．43％，市场组合报酬率=18．71％。

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中级财务管理

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