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推导永续年金久期。提示：
推导永续年金久期。提示：
admin
2019-02-19
56
问题
推导永续年金久期。提示：
选项
答案
久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，用公式可以表示为： [*] 永续年金是无限期等额收付的特种年金，其每年的现金流为： P=[*] (1) 则永续年金久期为： D=[*] (2) 将(1)代入(2)可得： D=[*] (3) 假定x=[*]，则(3)可以写成： D
n
=r(x+2x
2
+3x
3
+…+nx
n
)=[*] (4) xD
n
=r(x
2
+2x
3
+…+(n－1)x
n
+nx
n+1
)=[*] (5) 由(4)－(5)得： [*]
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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