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某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应
admin
2021-12-10
60
问题
某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373。根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是( )。
选项
A、做多国债期货合约89手
B、做多国债期货合约96手
C、做空国债期货合约96手
D、做空国债期货合约89手
答案
C
解析
该机构持有国债现货,为对冲利率风险,应做空国债期货合约。5年期国债期货可交割国债的基点价值=100000000×0.06045/100=60450(元)。5年期国债期货的基点价值=1000000×0.06532/100/1.0373≈629.712(元)。该机构需要对冲的数量=60450/629.712≈96(手)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Sx6g777K
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货从业资格
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