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A、B两只股票,其预期收益的概率分布见如下表格: 要求: (1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。 (2)假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,无风险收益率为3%,市场组合的标准离差为5%。计算A、B两只股票各自的β系数。
A、B两只股票,其预期收益的概率分布见如下表格: 要求: (1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。 (2)假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,无风险收益率为3%,市场组合的标准离差为5%。计算A、B两只股票各自的β系数。
admin
2015-06-30
55
问题
A、B两只股票,其预期收益的概率分布见如下表格:
要求:
(1)计算两只股票的预期收益率、标准离差和标准离差率。
(2)假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,无风险收益率为3%,市场组合的标准离差为5%。计算A、B两只股票各自的β系数。
选项
答案
(1)A股票预期收益率=0.2×20%+0.5×10%+0.3×5%=10.5% B股票预期收益率=0.2×30%+0.5×15%+0.3×(一5%)=12% A股票标准离差= [*] =12.49% A股票标准离差率=5.22%÷10.5%=0.50 B股票标准离差率=12.49%÷12%=1.04 (2)10.5%=3%+β
A
×(10%一3%) 计算得到A股票的β系数,β
A
=1.07。 同理:12%=3%+β
B
×(10%—3%) 计算得到B股票的β系数,β
B
=1.29。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/T0RR777K
本试题收录于:
财务管理学题库经管类分类
0
财务管理学
经管类
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