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A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议,名义本金为2000万美元,每半年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以6个月Libor+20bps支付利息,当前6个月期的Libor为5.3%,则6个月后的交易结果为( )。(1bps=
A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议,名义本金为2000万美元,每半年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以6个月Libor+20bps支付利息,当前6个月期的Libor为5.3%,则6个月后的交易结果为( )。(1bps=
admin
2021-03-31
64
问题
A、B两个机构签订了一份货币利率互换协议,名义本金为2000万美元,每半年支付一次利息,A机构以6%的固定利率支付利息,B机构以6个月Libor+20bps支付利息,当前6个月期的Libor为5.3%,则6个月后的交易结果为( )。(1bps=0.01%)
选项
A、A机构向B机构支付5万美元
B、B机构向A机构支付5万美元
C、A机构向B机构支付10万美元
D、B机构向A机构支付10万美元
答案
A
解析
根据货币互换交易的应用,可知A机构需要支付的利息=2000×6%×6/12=60(万美元);B机构需要支付的利息=2000×(5.3%-20×0.01%)×6/12=55(万美元)。所以,只需要A机构向B机构支付5万美元即可。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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