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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
admin
2018-03-27
85
问题
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
选项
A、925.47
B、960.26
C、957.57
D、985.62
答案
C
解析
根据死亡率模型,该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为:(1一0.8%)×(1—1.4%)×(1—2.1%)=95.757 2%,则该笔贷款预计到期可收回的金额为:1 000×95.757 2%≈957.57(万元)。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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