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某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定做多热油期货合约进行套期保值，3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04，且3月内航空燃油的价格变化与3月内燃油期货的价格变化的相关系数为0.
某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定做多热油期货合约进行套期保值，3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04，且3月内航空燃油的价格变化与3月内燃油期货的价格变化的相关系数为0.
admin
2010-03-10
80
问题
某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油，3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定做多热油期货合约进行套期保值，3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04，且3月内航空燃油的价格变化与3月内燃油期货的价格变化的相关系数为0.8。则最佳的套期保值率为( )。
选项
A、0.36
B、0.49
C、0.64
D、0.81
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/T47i777K
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金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
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金融硕士联考（金融学基础）
专业硕士
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