根据下面材料,回答下列题目: 小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。 假如小王的客户决定将占总投资预算为y的投资额投入到小王的资产组合中,目标是获得16%的期望收益率,则y的值是(  )。

admin2009-11-26  40

问题 根据下面材料,回答下列题目:
小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。
假如小王的客户决定将占总投资预算为y的投资额投入到小王的资产组合中,目标是获得16%的期望收益率,则y的值是(  )。

选项 A、0.3
B、0.5
C、0.7
D、0.8

答案D

解析 资产组合的期望收益率E(rc)=rf+y[E(rc)-rf]=8%+y(18%-8%)=16%,可得:y=0.8。
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