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某投资者的效用函数为:。国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券,其风险厌恶程度不能低于多少?
某投资者的效用函数为:。国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券,其风险厌恶程度不能低于多少?
admin
2010-06-05
63
问题
某投资者的效用函数为:
。国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶程度不能超过多少?要使该投资者更偏好国库券,其风险厌恶程度不能低于多少?
选项
答案
风险资产组合的效用为:U=14%-0.5A×(20%)
2
,国库券的效用为6%。 为了使他更偏好风险资产组合,14%-0.5A×(20%)。必须大于6%,即A必须小于4;为了使他更偏好国库券,14%-0.5A×(20%)。必须小于6%,即A必须大于4。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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