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下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
admin
2010-08-27
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问题
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
选项
A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险
答案
D
解析
它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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