假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

admin2018-08-26  24

问题 假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(      )

选项 A、卖出50%资产组合A,持有现金
B、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

答案C

解析 因为C项购买的资产与A正相关,所以降低组合风险的效果最差。
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