假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

admin2018-08-26 43

问题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )

选项 A、卖出50％资产组合A，持有现金
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z

答案C

解析因为C项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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风险管理

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