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  3. 假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份1

假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份1

admin2016-06-20  70
问题 假设ABE公司股票目前的市场价格为28元，而在一年后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。(金额计算结果保留整数)
要求：
若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为600元，按上述组合投资者能否获利。
选项
答案由于目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为600元，高于期权的价值589元，所以，该组合可以盈利。
解析
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