下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是( )。

admin2013-05-25 26

问题下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是( )。

选项 A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大

答案A,B,D

解析证券组合的可行域在图上的横坐标由标准差来表示。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TaCg777K

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)