一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?

admin2019-05-09 68

问题一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?

选项

答案β=1．2W_A+(1－W_A)×0=2．30 W_A=1．92 则无风险资产的权重为1－1．92=－0．92 即该组合投资192％于股票，投资－92％于无风险资产，这表明借入无风险资产来购买更多的股票。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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