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一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?
admin
2019-05-09
77
问题
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产组合的贝塔系数是2．30，组合的投资比重是多少?
选项
答案
β=1．2W
A
+(1－W
A
)×0=2．30 W
A
=1．92 则无风险资产的权重为1－1．92=－0．92 即该组合投资192％于股票，投资－92％于无风险资产，这表明借入无风险资产来购买 更多的股票。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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