下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是( )。

admin2011-08-30 11

问题下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是( )。

选项 A、詹森指数与特雷诺指数均可直接说明基金业绩是否优于市场表现
B、詹森指数与特雷诺指数均对业绩的深度与广度都加以考虑
C、詹森指数与特雷诺指数在计算上所用的已知条件是一样的
D、詹森指数与特雷诺指数对风险的调整只涉及市场风险

答案D

解析只有詹森指数才可直接说明基金业绩是否优于市场表现；特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度；詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

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