一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343;(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp);(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是

admin2021-02-28  42

问题 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343;(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp);(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,近端掉期全价为(       )。(1bp=0.01%)

选项 A、6.2388
B、6.2380
C、6.2398
D、6.2403

答案A

解析 在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45×0.01%=6.2388。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/To6g777K
0

最新回复(0)