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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343;(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp);(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343;(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp);(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是
admin
2021-02-28
95
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成本时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343;(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp);(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,近端掉期全价为( )。(1bp=0.01%)
选项
A、6.2388
B、6.2380
C、6.2398
D、6.2403
答案
A
解析
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45×0.01%=6.2388。
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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