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某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息~次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )元。(参考公式:F1=(St-Ct)er(T-t);e≈2.72)
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息~次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )元。(参考公式:F1=(St-Ct)er(T-t);e≈2.72)
admin
2022-12-05
12
问题
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息~次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )元。(参考公式:F
1
=(S
t
-C
t
)e
r(T-t)
;e≈2.72)
选项
A、98.47
B、98.77
C、97.44
D、101.51
答案
A
解析
根据公式,6个月后到期的该国债期货理论价值:F
t
=(S
t
-C
t
)e
r(T-t)
=(99-2.96)×2.72
5%×6/12
%=98.47(元)。
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