某国债A麦考利久期为1．25年，某国债B麦考利久期为1．5年，其他条件相同时，市场利率上涨3％，则国债A与国债B的理论市场价格( )。

admin2019-01-23 62

问题某国债A麦考利久期为1．25年，某国债B麦考利久期为1．5年，其他条件相同时，市场利率上涨3％，则国债A与国债B的理论市场价格( )。

选项 A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
B、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少
C、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
D、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多

答案B

解析根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。国债A的价格变动=一1．25×3％=一3．75％，国债B的价格变动=一1．5×3％=一4．5％。

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