已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有( )。

admin2016-11-15 39

问题已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有( )。

选项 A、总期望报酬率为13．6％
B、总标准差为16％
C、资本市场线斜率为0．85
D、资本市场线斜率为0．35

答案A,B,D

解析 Q=80／100=0．8，总期望报酬率=0．8×15％+(1—0．8)×8％=13．6％；总标准差=0．8×20％=16％；资本市场线斜率=(15％—13．6％)／(20％一16％)=0．35，所以选项ABD的说法正确。

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财务成本管理

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