已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求： (1)计算下列

admin2015-08-16 97

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。
要求：
(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

选项

答案(1)①证券投资组合的预期收益率＝10％×80％＋18％×20％＝11．6％ ②A证券的标准差＝[*]＝0．12 ③B证券的标准差＝[*]＝0．2 ④A证券与B证券的相关系数＝[*]＝0．2 ⑤证券投资组合的标准差＝[*]＝11．11％ (2)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响； ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

解析

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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求： (1)计算下列

中级财务管理

中级会计专业技术资格

现金流量表中的“支付的各项税费”，包括本期发生并支付的税费，本期退回的增值税、所得税，在“收到的税费返还”项目中反映。(　　)

在确定业务分部时，对“产品或劳务的性质”这一因素，正确的说法是(　　)。

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是()。

资本资产定价模型和证券市场线的假设包括()。

财务管理是企业组织财务活动，处理与各方面()的一项经济管理工作。

吸收投资的缺点主要有()。

按卖方提供的信用条件，买方利用商业信用筹资需付出机会成本的情况有()。

某种股票当前的市场价格是40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5%，则其市场决定的预期收益率为()。

最具有代表性的财务管理目标的主要观点有()。

某企业应收账款收账政策的备选方案A和B的有关资料如下，请据此编制收账政策分析评价表，并作出决策。收账政策分析评价表见下表。

患者血清AST活性明显升高，可协助诊断()。

男，65岁，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，肢体强痉，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，苔白腻，脉沉缓滑。治疗当选

大柴胡汤中，柴胡、黄芩相配，功可大柴胡汤中，半夏、生姜相配，功可

患儿，10个月。高热烦躁，气急鼻煽，张口抬肩，喉中痰鸣，声如拽锯，口唇紫绀。其治法是()

房地产具有易受限制性，政府对房地产的限制通常通过()来实现。

关于财务报表审计，下列针对责任方的说法中，错误的是()。

物流企业信息化的层次关系是()。

如图，将一直角三角形纸板的直角顶点放在C(1，1/2)处，两直角边分别与x，y轴平行，纸板的另两个顶点A，B恰好是直线y＝kx＝9/2与双曲线y＝m/x(m＞0)的交点．求m和k的值．

智者说一个人要愉快，就要把自己当做别人，把别人当做自己，把别人当做别人，把自己当做自己，问：你如何理解?

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求： (1)计算下列

中级财务管理

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现金流量表中的“支付的各项税费”，包括本期发生并支付的税费，本期退回的增值税、所得税，在“收到的税费返还”项目中反映。( )

在确定业务分部时，对“产品或劳务的性质”这一因素，正确的说法是( )。

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是()。

资本资产定价模型和证券市场线的假设包括()。

财务管理是企业组织财务活动，处理与各方面()的一项经济管理工作。

吸收投资的缺点主要有()。

按卖方提供的信用条件，买方利用商业信用筹资需付出机会成本的情况有()。

某种股票当前的市场价格是40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5%，则其市场决定的预期收益率为()。

最具有代表性的财务管理目标的主要观点有()。

某企业应收账款收账政策的备选方案A和B的有关资料如下，请据此编制收账政策分析评价表，并作出决策。收账政策分析评价表见下表。

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男，65岁，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，肢体强痉，面白唇暗，静卧不烦，四肢不温，苔白腻，脉沉缓滑。治疗当选

大柴胡汤中，柴胡、黄芩相配，功可大柴胡汤中，半夏、生姜相配，功可

患儿，10个月。高热烦躁，气急鼻煽，张口抬肩，喉中痰鸣，声如拽锯，口唇紫绀。其治法是()

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如图，将一直角三角形纸板的直角顶点放在C(1，1/2)处，两直角边分别与x，y轴平行，纸板的另两个顶点A，B恰好是直线y＝kx＝9/2与双曲线y＝m/x(m＞0)的交点．求m和k的值．

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