首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: (1)计算下列
admin
2015-08-16
90
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案
(1)①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=[*]=0.12 ③B证券的标准差=[*]=0.2 ④A证券与B证券的相关系数=[*]=0.2 ⑤证券投资组合的标准差=[*]=11.11% (2)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响; ②相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UCT0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
以前会计期间已计提存货跌价准备的某项存货,当其可变现净值恢复到等于或大于成本时,应将该项存货跌价准备的账面已提数额全部冲回。( )
于2013年度共发生研发支出500万元,其中研究阶段支出100万元。开发阶段不符合资本化条件的支出为100万元,符合资本化条件的支出为300万元,假定该无形资产于2013年7月30日达到预定用途,采用直线法按5年摊销。该企业2013年税前会计利润为1000
下列各项中,会导致一般企业当期营业利润减少的有()。
甲公司2003年度发生的管理费用为2500万元,其中:以现金支付退休职工统筹退休金350万元和管理人员工资1050万元,存货盘亏损失25万元,计提固定资产折旧420万元,无形资产摊销200万元,计提坏账准备150万元,其余均以现金支付。假定不考虑其他
某工业项目需要原始投资200万元,于第一年年初和第二年年初分别投入100万元。该项目建设期2年,建设期资本化利息40万元,经营期5年。固定资产期满净残值收入20万元。项目投产后,预计年营业收入110万元,年经营成本25万元。经营期结束时还本。该企业采用直线
大梁公司发行普通股,第一年股利率为11.4%,以后每年股利率不变,筹资费率为5%,普通股成本为20%。要求:计算股利每年递增率。
某公司的普通股基年股利6元,估计年股利增长6%,期望的收益率为15%,打算两年以后转让出去,估计转让价格为30元。要求:计算普通股的价值。
某企业2000年至2004年的产销数量和资金占有数量的历史资料如下表所示,该企业2005年的预计产销量为86000件。要求:(1)分别运用高低点法和回归分析法计算该企业2005年的资金需要量。(2)说明两种方法预测的2005年资金
价格沿趋势运动所体现的规律是技术分析法的核心。()
关于企业财务目标的综合表达,比较合理的观点应概括为企业价值最大化或股东财富最大化。()
随机试题
在微程序控制方式中,机器指令、微程序和微指令的关系是()。
WaterShortageGettingwaterseems(seem)soeasyformanypeople.Youwillbe【C1】________(mistake)ifyouthinkthereisa
以下对吸附色谱分离的原理判断正确的是()。
妊娠肿胀患者的面色是
货币资金融通功能的作用不包括()。
下列关于计划成本法的描述,正确的有()。
下列各项中,应在所有者权益变动表中反映的是()。
3,10,29,66,()
“二战”后联邦德国第一个有权威的高等教育方面的法案是()
Onhiswayhomehesuddenlyrememberedthathe(notlock)______thedooroftheoffice.
最新回复
(
0
)