根据下面材料,回答下列题目: 小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。 此时,小王的客户在三种股票A、B、C上和短期国库券基金方面的投资比例分别是(  )。

admin2009-11-26  29

问题 根据下面材料,回答下列题目:
小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。
此时,小王的客户在三种股票A、B、C上和短期国库券基金方面的投资比例分别是(  )。

选项 A、20.0%;25.6%;34.4%;20.0%
B、10.O%;35.6%;24.4%;30.0%
C、10.0%;35.6%;34.4%;20.0%
D、20.0%;25.6%;24.4%;30.0%

答案A

解析 要获得16%的期望收益率,客户必须将全部资金的80%投资于风险资产组合,20%投资于国库券。因此,客户资金的投资比例:20.0%(0.8×25%)投资于股票A;25.6%(0.8×32%)投资于股票B;34.4%(0.8×43%)投资于股票C。
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