某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,

admin2022-05-20  18

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
    已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场组合收益率是12%。
    要求:
比较甲、乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

选项

答案甲种投资组合的B系数(1.15)大于乙种投资组合的β系数(0.85),说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。

解析
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