在五月初时,六月可可期货为$2.75/英斗,九月可可期货为$3.25/英斗,某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货,他最有可能预期的价差金额是( )。

admin2017-11-15  33

问题 在五月初时,六月可可期货为$2.75/英斗,九月可可期货为$3.25/英斗,某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货,他最有可能预期的价差金额是(    )。

选项 A、$0.7
B、$0.6
C、$0.5
D、$0.4

答案D

解析 由题意可知该投资者是在做卖出套利,因此当价差缩小,该投资者就会盈利。目前的价差为0.5,因此只有小于0.5的价差他才能获利。
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