假设投资者有一个项目在一年内有80%的可能让他的投资加倍，有20%的可能让他的投资减半，则下列说法正确的有( )。

admin2012-03-31 56

问题假设投资者有一个项目在一年内有80%的可能让他的投资加倍，有20%的可能让他的投资减半，则下列说法正确的有( )。

选项 A、该项目的期望收益率是40%
B、该项目的期望收益率是70%
C、该项目的收益率方差是47.25%
D、该项目的收益率方差是36%
E、该项目是一个无风险套利机会

答案B,D

解析该投资项目的期望收益率：ER=

=80%×100%+20%×(-50%)=70%；收益率方差：V=

(Ri-ER)2=80%×(100%-70%)2+20%×(-50%-70%)2=36%。

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