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  3. 某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨。(每张

某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为( )元／吨。(每张

admin2022-07-06  38
问题 某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为(    )元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)
选项 A、一80
B、一40
C、20
D、40
答案D
解析 该投资者权利金收益=30+10=40，履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1 200到1 120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时会被行权，现价格从1 000到1 120，期权买方同样不会行权。因此，该投资者最后收益为40元。
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